Forschung

Die Hauptarbeitsgebiete des Fachgebietes Banken und Finanzierung liegen im Bereich der digitalen Finanzinnovationen, der Regulierung von Banken sowie des Risikomanagements und der systemischen Risikomessung. Unser Anspruch ist, wissenschaftliche Antworten zu praxisrelevanten Fragestellungen zu finden. Unsere Arbeiten veröffentlichen wir daher sowohl in internationalen, begutachteten Fachzeitschriften (z. B. European Journal of Operational Research, Journal of Risk, Journal of Risk Model Validation, Review of Derivatives Research, OR Spectrum) als auch in praxisorientierten Fachzeitschriften (z. B. Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, Finanzierung Leasing Factoring, Corporate Finance). Außerdem stellen wir unsere Forschungsergebnisse regelmäßig auf internationalen Konferenzen und direkt in der Praxis vor.

Daneben ist es uns ein Anliegen, aktuelle Trends in der finanzwirtschaftlichen und bankbetrieblichen Forschung bereits im Studium zu vermitteln. Daher gehören auch Aufsätze in Zeitschriften zur Hochschulausbildung (WISU – Das Wirtschaftsstudium, WiSt – Wirtschaftswissenschaftliches Studium) zu den Publikationen des Fachgebietes.

Die Mitarbeiter des Fachgebietes Banken und Finanzierung nehmen außerdem regelmäßig am universitätsübergreifenden Doktorandenseminar des HypoVereinsbank-UniCredit Group-Stiftungsfonds (Region Nord) teil. Ziel dieses Doktorandenseminars ist ein frühzeitiger Austausch zwischen den Doktoranden sowie den Doktoranden und Professoren zu den durchgeführten Promotionsprojekten mit bankbetrieblicher oder finanzwirtschaftlicher Ausrichtung.

Publikationen und Arbeitspapiere

Grundke, Peter (2008): Integrated Market and Credit Portfolio Models: Risk Measurement and Computational Aspects, neue betriebswirtschaftliche Forschung (nbf), Band 361, Gabler, Wiesbaden.
Grundke, Peter (2003): Modellierung und Bewertung von Kreditrisiken, Beiträge zur betriebswirtschaftlichen Forschung, Band 105, Deutscher Universitäts-Verlag, Wiesbaden.

Dinger, Valeriya / Peter Grundke / Valerii Amosov / Julian Hüßing / Julian Meyer (2025): Textuelle Analysen und Nachhaltigkeitsscores: Eine Machbarkeitsstudie, in: Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft, 2/25, S. 136-182.
Dinger, Valeriya / Peter Grundke / Kai Rohde (2025): On the risk commonality of US tech firms: relevance and determinants, forthcoming in: Technological Forecasting & Social Change.
Grundke, Peter / Wittke, Gerrit (2024): Social Trading Platforms vs. Mutual Funds: Herding Tendencies and Portfolio Risks, forthcoming in: European Journal of Finance.
Grundke, Peter / Abendschein, Michael (2022): On the ranking consistency of systemic risk measures: empirical evidence, in: European Journal of Finance, Vol. 28, Issue 3, S. 261-290.
Dinger, Valeriya / Grundke, Peter / Rohde, Kai (2021): Too opaque to trust or next time everything is different? A case study on the impact of Wirecard’s crash on German TecDAX companies and other payment service providers, in: Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft, 2/21, S. 86-95.
Grundke, Peter / Kühn, André (2020): The impact of the Basel III liquidity ratios in banks: Evidence from a simulation study, in: Quarterly Review of Economics and Finance, Vol. 75, pp. 167-190.
Grundke, Peter / Pliszka, Kamil / Tuchscherer, Michael (2020): Model and estimation risk in credit risk stress tests, in: Review of Quantitative Finance and Accounting, Vol. 55, S. 163-199.
Grundke, Peter / Tuchscherer, Michael (2019): Global systemic risk measures and their forecasting power for systemic events, in: European Journal of Finance, Vol. 25, No. 3, S. 205-233.
Grundke, Peter (2019): Ranking Consistency of Systemic Risk Measures: A Simulation-Based Analysis in a Banking Network Model, in: Review of Quantitative Finance and Accounting, Vol. 52, No. 4, S. 935-990.
Grundke, Peter / Dinger, Valeriya / Hartmann, Bernd J. (2018): Marketplace Lending und Verbriefungen: beunruhigende Parallelen?, in: Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft, 30. Jg., Heft 5, S. 321-332.
Grundke, Peter / Pliszka, Kamil (2018): A macroeconomic reverse stress test, in: Review of Quantitative Finance and Accounting, Vol. 50, S. 1093-1130.
Grundke, Peter (2013): On the reliability of integrated risk measurement in practice, in: Journal of Risk, Vol. 15, No. 3, S. 87-110.
Garmann, Sebastian / Grundke, Peter (2013): On the Influence of Autocorrelation and GARCH-Effects on Goodness-of-Fit Tests for Copulas, in: European Journal of Finance, Vol. 19, No. 1, S. 75-88.
Grundke, Peter (2012): Further recipes for quantitative reverse stress testing, in: Journal of Risk Model Validation, Vol. 6, No. 2, S. 81-102.
Grundke, Peter / Polle, Simone (2012): Crisis and Risk Dependencies, in: European Journal of Operational Research, Vol. 223, No. 2, S. 518-528.
Grundke, Peter (2011): Reverse Stress Tests with Bottom-Up Approaches, in: Journal of Risk Model Validation, Vol. 5, No. 1, S. 71-90.
Grundke, Peter (2010): Changing default risk dependencies during the subprime crisis: DJ iTraxx subindices and goodness-of-fit-testing for copulas, in: Review of Managerial Science, Vol. 4, No. 2, S. 91-118.
Grundke, Peter (2010): Top-down approaches in risk management: How accurate are they?, in: European Journal of Operational Research, Vol. 203, Nr. 3, S. 662-672.
Grundke, Peter (2009): Importance sampling for integrated market and credit portfolio models, in: European Journal of Operational Research, Vol. 194, No. 1, S. 206-226.
Grundke, Peter (2008): Regulatory treatment of the double default effect under the New Basle Accord: How conservative is it?, in: Review of Managerial Science, Vol. 2, No. 1, S. 37-59.
Grundke, Peter (2007): Computational aspects of integrated market and credit portfolio models, in: OR Spectrum, Vol. 29, No. 2, S. 259-294.
Grundke, Peter (2006): Regulatorische Erfassung von Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch von Banken, in: Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft, 18. Jg., S. 283-295.
Grundke, Peter (2005): Risk measurement with integrated market and credit portfolio models, in: Journal of Risk, Vol. 7, No. 3, S. 63-94.
Grundke, Peter / Riedel, Karl (2004): Pricing the risks of default: A note on Madan and Unal, in: Review of Derivatives Research, Vol. 7, No. 2, S. 167-173.
Grundke, Peter (2004): Integrating interest rate risk in credit portfolio models, in: Journal of Risk Finance, Vol. 5, No. 2, S. 6-15.
Grundke, Peter (2003): The term structure of credit spreads as a determinant of the maturity effect on credit risk capital, in: Finance Letters, Vol. 1, No. 6, S. 4-9.
Grundke, Peter (2003): Modellgestützte Bewertung von Kreditderivaten – Ein Überblick, in: Österreichisches Bank-Archiv, 51. Jg., S. 190-196.
Grundke, Peter (2002): Berücksichtigung des Zinsänderungsrisikos bei der Neubewertung am Risikohorizont in Kreditportfoliomodellen, in: Zeitschrift für Betriebswirtschaft, 72. Jg., S. 1241-1267.

Grundke, Peter (2024): Die 8. MaRisk-Novelle und der Einsatz integrierter Risikomessansätze, in: Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, 77. Jg., Nr. 20, S. 10-13.

Grundke, Peter / Rohde, Kai / Wittke, Gerrit (2021): I don´t care about my (bad) reputation. Welcher Zusammenhang besteht zwischen dem Trend zum nachhaltigen Investieren und Bitcoins?, in Corporate Finance, Heft 05-06, Seite 158 ‑ 162.
Grundke, Peter (2012): Qualitative inverse Stresstests mit Fehlerbäumen?, in: Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, 65. Jg. Nr. 3, S. 131-135.
Grundke, Peter (2011): Reverse Stresstests mit integrierten Risikomanagementansätzen, in: Finanzierung Leasing Factoring, 58. Jg., Nr. 1, S. 38-41.
Grundke, Peter (2000): Kreditrisikomodelle und Regulierung, in: Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft, 12. Jg., S. 101-112 (unter dem Titel „Kreditportfoliorisikomodelle – Ein geeignetes Instrumentarium zur aufsichtsrechtlichen Erfassung von Ausfallrisiken?“ auch erschienen in: Mitteilungen und Berichte des Instituts für Bankwirtschaft und Bankrecht – Abteilung Bankwirtschaft, 31. Jg., Nr. 83, S. 75-95).

Grundke, Peter / Dieckmann, Simone (2011): Copulas, Goodness-of-Fit Tests and Measurement of Stochastic Dependencies Before and During the Financial Crisis, in: Operations Research Proceedings 2010, hrsg. v. B. Hu, K. Morasch, S. Pickl und M. Siegle, Springer, Berlin, S. 105-110.
Grundke, Peter (2006): On the applicability of a Fourier based approach to integrated market and credit portfolio models, in: Operations Research Proceedings 2005, hrsg. v. H.-D. Haasis, H. Kopfer und J. Schönberger, Springer, Berlin, S. 211-216.

Valeriya Dinger / Grundke, Peter / Kai Rohde (2021): On the externalities of tech firms, Working Paper.

Grundke, Peter (2009): Risk aggregation and computation of total economic capital, in: The VaR Implementation Handbook, ed. by Greg N. Gregoriou, McGraw-Hill, New York, S. 229-251.
Grundke, Peter / Moosbrucker, Thomas (2008): Approaches to generate the loss distribution, in: The Definitive Guide to CDOs, ed. by Gunter Meissner, Risk Books, London, S. 161-185.
Hartmann-Wendels, Thomas / Grundke, Peter / Spörk, Wolfgang (2005): Basel II and the effects on the banking sector, in: Risk Management: Challenge and Opportunity, 2nd edition, ed. by Michael Frenkel, Ulrich Hommel and Markus Rudolf, Springer, Berlin, S. 3-24.
Grundke, Peter / Spörk, Wolfgang (2003): Basel II - Struktur und Auswirkungen auf das Kreditgeschäft, in: Neue Finanzierungswege für den Mittelstand – von der Notwendigkeit zu den Gestaltungsformen, hrsg. v. Kienbaum, J. / Börner, C.J., Gabler, Wiesbaden, S. 113-140.
Hartmann-Wendels, Thomas / Grundke, Peter / Spörk, Wolfgang (2002): Zukünftige Anforderungen an die Kreditvergabe, in: Handbuch der Unternehmensfinanzierung, hrsg. v. Krimphove, D. / Tytko, D., Schäffer Poeschel, Stuttgart, S. 915-942.

Grundke, Peter / Pliszka, Kamil (2014): Kreditinstitute und Stresstests: Regulierung und risikoartenspezifische Umsetzung, in: WiSt-Wirtschaftswissenschaftliches Studium, 43. Jg., Heft 1, S. 11-17.
Grundke, Peter (2012): Methoden zur Berechnung des ökonomischen Gesamtkapitals bei Banken (Teil 2), in: WiSt - Wirtschaftswissenschaftliches Studium, 41. Jg., Heft 5, S. 234-239.
Grundke, Peter (2012): Methoden zur Berechnung des ökonomischen Gesamtkapitals bei Banken (Teil 1), in: WiSt - Wirtschaftswissenschaftliches Studium, 41. Jg., Heft 4, S. 180-183.
Grundke, Peter (2011): Stresstests für Banken: Aktuelle Fragen, in: WISU - Das Wirtschaftsstudium, 40. Jg., Heft 5, S. 680-686.
Grundke, Peter (2011): Stresstests: Grundlagen und bankaufsichtliche Vorschriften, in: WISU - Das Wirtschaftsstudium, 40. Jg., Heft 1, S. 83-87.
Grundke, Peter (2008): Die Messung der Kreditportfoliorisiken bei Banken, in: WISU – Das Wirtschaftsstudium, 37. Jg., Heft 4, S. 538-550.
Hartmann-Wendels, Thomas / Grundke, Peter (2006): Basel II und seine Umsetzung in deutsches Recht, in: WISU – Das Wirtschaftsstudium, 35. Jg., Heft 10, Studienblatt.
Grundke, Peter (2003): True Sale-Initiative, in: WISU – Das Wirtschaftsstudium, 32. Jg., S. 625.
Grundke, Peter (2000): Arbitragefreiheit und Bewertung von Finanztiteln, in: WISU – Das Wirtschaftsstudium, 29. Jg., S. 797-801.
Grundke, Peter (2000): Bewertung von Derivaten, in: WISU – Das Wirtschaftsstudium, 29. Jg., S. 496-498.
Grundke, Peter (1999): Finanzkennzahlen für Aktien und Anleihen, in: WISU – Das Wirtschaftsstudium, 28. Jg., S. 697-698.
Grundke, Peter (1999): Kreditderivate, in: WISU – Das Wirtschaftsstudium, 28. Jg., S. 498.

Grundke, Peter (2009): ICAAP and total economic capital, in: FSR forum, Vol. 11, No. 4, S. 33-37.
Hartmann-Wendels, Thomas / Grundke, Peter / Spörk, Wolfgang (2003): Zukünftige Anforderungen an die Kreditvergabe, in: Mitteilungen und Berichte des Instituts für Bankwirtschaft und Bankrecht — Abteilung Bankwirtschaft, 34. Jg., Nr. 87, S. 13-50 (aktualisierte und überarbeitete Version des gleichlautenden Aufsatzes aus: Krimphove, D. / Tytko, D. (Hrsg.): Handbuch der Unternehmensfinanzierung, Schäffer Poeschel, Stuttgart, S. 915-942).